한국은행, 내년부터 지표금리 기반 금융상품 본격 확대

[산경투데이 = 한승수 기자]

한국은행이 내년부터 무위험 지표금리(KOFR; Korea Overnight Financing Repo Rate)의 활용을 본격 확대하며 금융시장 지표금리 체계를 선진화한다.

한은은 10일 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소 등과 함께 '제5차 지표금리·단기금융 시장 협의회'를 개최하고, KOFR 기반 금융상품 확대 전략을 논의했다. 이 자리에서 내년부터 파생상품 시장과 채권시장 전반에 KOFR을 점진적으로 도입하는 방안이 확정됐다.

KOFR은 거래 규모가 크고 실거래를 기반으로 산출돼 금리 담합 가능성이 낮은 지표금리다. 기존 국내 금융시장이 CD(양도성 예금증서) 금리에 의존했던 구조를 개선하고, 글로벌 기준에 부합하는 무위험 지표금리로의 전환을 가속화하기 위한 조치다.

우선, 이자율 스와프(IRS) 시장에서는 참여 금융회사 29곳이 새로 체결하는 거래의 10% 이상을 KOFR을 기반으로 진행한다. 이를 통해 오는 2030년까지 파생상품 시장 내 KOFR 비중을 50% 이상으로 확대할 계획이다.

채권시장에서도 KOFR 기반 변동금리채권(FRN)이 본격 도입된다. 정책금융기관과 은행권이 발행하는 변동금리채권의 10% 이상을 KOFR로 산출하며, 내년 발행 목표액은 3조 원으로 설정됐다. 중장기적으로는 연간 4조~5조 원 이상의 발행을 목표로 한다.

김소영 금융위원회 부위원장은 "KOFR 체계를 차질 없이 도입해 금융시장의 신뢰성과 효율성을 높일 것"이라며, "이 과정에서 시장의 의견을 적극 반영하겠다"고 밝혔다.

유상대 한국은행 부총재 역시 "금융시장 참가자들과 긴밀히 협력해 KOFR 전환 속도를 높이고 안정적인 정착을 위해 노력하겠다"고 강조했다.

이번 조치는 국내 금융시장을 국제 표준에 부합하는 체계로 전환하기 위한 중요한 발판이 될 전망이다.


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